ポートフォリオに関する問題（６問）
２資産で構成される。期待収益率。リスク低減効果。相関係数。分散投資の効果。
問題 １
２資産で構成されるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１である場合、 ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。 （2019年5月15問）（2020年9月44問）
問題解説
２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）が得られる。
問題 ２
Ａ資産の期待収益率が2.0％、Ｂ資産の期待収益率が4.0％の場合に、Ａ資産を40％、 Ｂ資産を60％の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、（ ）となる。（2019年1月43問）
2) 3.0％
3) 3.2％
2) 3.0％
3) 3.2％
問題解説
3) 3.2％
ポートフォリオの期待収益率＝(各資産の構成比×各資産の収益率)の合計
ポートフォリオの期待収益率＝(各資産の構成比×各資産の収益率)の合計
問題 ３
２資産で構成されるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ① ）で ある場合、両資産が（ ② ）値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低 減効果が得られない。 （2018年1月44問）（2018年９月44問）
2) ① ０ ② 逆の
3) ① ＋１ ② 同じ
2) ① ０ ② 逆の
3) ① ＋１ ② 同じ
問題解説
3) ① ＋１ ② 同じ
異なる２資産で構成されるポートフォリオにおいて２資産間の相関係数が＋１である場合、 両資産が同じ値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
異なる２資産で構成されるポートフォリオにおいて２資産間の相関係数が＋１である場合、 両資産が同じ値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
問題 ４
相関係数が（ ）である２資産に投資するポートフォリオにおいては、両資産 が同一の値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られない。（2019年９月44問）
2) ０
3) ＋１
2) ０
3) ＋１
問題解説
3) ＋１
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）が得られる。
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）が得られる。
問題 ５
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ） である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減） は最大となる。（2018年５月45問）
1) １
3) －１
1) １
3) －１
問題解説
3) －１
問題 ６
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が－1である場合、両資産が（）値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。（2020年1月45問）
１．逆の
３．同じ
１．逆の
３．同じ
問題解説
１．逆の
２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）が得られる。
２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）が得られる。
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